プログラム | GMAC／金融リスクマネジメントフォーラム 2013

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プログラム

10:00- 10:30	受付
10:30- 11:20	基調講演Ⅰ 金融規制・経済環境の変化と金融機関経営元金融庁長官五味廣文氏
11:30- 12:20	基調講演Ⅱ 求められる統合的リスク管理態勢とはキャピタスコンサルティング株式会社マネージングディレクター（元金融庁・統合リスク管理専門官）植村信保氏
13:20- 14:05	WS1 低金利マーケット環境下での金利モデルの選択 Numerix LLC. クライアントソリューショングループプロダクトマネジャー Ghali Boukfaoui, MSc Numerixの特徴的な機能の一つであるハイブリッドフレームワークによるジョイントキャリブレーションのケーススタディをご紹介します。また、保険商品である変額年金とそのヘッジ商品を例にあげながら、低金利下における各金利モデル（HW1F, BK2F, LMM, CIR2F）のビヘイビアの解説を行います。
14:20- 15:05	WS2 新しい規制環境下での、企業向け統合リスク管理基盤の導入による利点と課題～大手金融機関における、市場・信用リスク管理を行うSunGard Adaptivの導入から得た実経験に焦点をあてて～サンガード Vice President, Head of Product Management, Adaptiv Dan Travers 金融規制がもたらす変化と、業界に与える影響カウンターパーティリスク、CVA/DVA/FVA、イニシャルマージン(IM)の要点 SunGard Adaptivにて市場・信用リスクを管理する、欧米トップ企業でのケーススタディ先進的な資本モデル(IMM)承認の申請方法担保の管理と最適化における新しい優先事項 – 限られたリソースの最大限の活用
15:05- 15:35	コーヒーブレイク
15:35- 16:20	WS3 金融機関向けインタラクティブなデータ探索 Data Navigation Advanced（DNA）のご紹介～Spotfireのデジタル・インパクト BNPパリバ証券株式会社ヘッドオブデジタルビジネスストラテジーフィリップ・デニス
16:30- 17:30	パネルディスカッション金融リスクマネジメントの真価が問われる時代に向けてパネリスト：三井住友信託銀行　リスク統括部　マーケットリスク統括グループ長多良康彦氏みずほ証券株式会社　執行役員　グローバルリスクマネジメントヘッド（東京リスクマネジャー懇談会共同代表）藤井健司氏明治大学　総合数理学部現象数理学科　教授（学科長）松山直樹氏モデレータ：キャピタスコンサルティング株式会社　代表取締役（東京リスクマネジャー懇談会共同代表）森本祐司氏