第14回日本国際金融システムフォーラム JIBSIS 2013 ～拡大するクロスボーダー取引と市場規制～

A1

金融業界における取引等の高速化の流れはさらに激しくなっており、リスク等を可視化しながら、競合の優位性を保つことが今まで以上に重要視されています。 そこで、複合イベント処理、リアルタイム解析、超高速メッセージング等の技術を統合的に利用し、複雑なリアルタイム・アプリーションをいかにより素早くかつ簡単に開発し利用できるかに着目されています。 このような高速アプリケーション開発を支える製品と、複数資産でのリスク分析管理、コンプライアンス、アルゴリズム取引等の事例もご紹介します。

A2

米国でのSEF義務化開始に伴い、世界を先導するブルームバーグSEFを通した金利スワップ市場の変化に着目します。米国ドットフランク法から欧州EMIRの最新規制情報に基づき、あらゆる債券および債券デリバティブ商品に対し、流動性、取引機能、ストレート・スルー・プロセッシングを提供しています。主要な中央清算機関（CCP）に接続され取引詳細・履歴の自動作成、取引後はスワップ・データ・リポジトリ（SDR）に取引報告されています。日本の市場参加者の執行・取引前後（清算集中と取引報告を含む）の業務フローの変化に対応するようご案内いたします。

B2

コーポレートアクション処理は、長年にわたり、証券取扱業務の中で最も困難なハイリスク分野の1つであると見なされてきました。日本経済の回復と差し迫った増税、さらにはコーポレートアクション・イベントの業務量と複雑さの増大によって、コーポレートアクション・イベントを手作業で処理している金融機関にますます大きな重圧がかかり、それに伴ってリスクも増大しています。そうした中で、金融機関は、統制能力を高めて業務効率を最大化するために、費用効果の高い革新的な自動化ソリューションを絶えず探し求めています。 このワークショップでは、サンガードXSPのエキスパートが、コーポレートアクションの分野における専門的な知見を披露し、日本市場が直面している課題を分析し、テクノロジーがリスクの低減に果たす役割を探り、コーポレートアクション処理の自動化によってこのハイリスク分野の管理を改善しようと試みる金融機関をサンガードがどのように支援できるかを検討します。