Evaluating growth in Asia :The Source of Growth and Risk

Shinobu Nakagawa
Center for Monetary Cooperation in Asia
The bank of Japan

「IFRSにおける金融商品評価と開示」

株式会社　電通国際情報サービス
金融ソリューション事業部金融事業戦略部
シニアコンサルタント 定政 成浩

金融機関の国際会計基準対応に関しては、現在も全面的な改定作業中である金融商品会計基準のために事業法人にくらべて大きな対応負荷があると考えられている。
特に金融商品の評価とその開示によるところが大きいと推察され、自己資本比率にも影響をあたえることからリスク管理やバーゼルとも密接な関係をもつと考えられる。
本セッションでは、IFRS 金融商品会計基準における金融商品の評価と開示という観点から金融機関のIFRS 対応について考察していきたい。

「Leveraging Operational Risk for Integrated Risk Management
オペレーショナルリスク管理から始まる統合リスクマネジメント」

Maura Cieslik
Strategic Alliance Manager
OpenPages, Inc.

オープンペイジズ
ストラテジック アライアンス マネージャー
モーラ チースリク

With today's renewed focus on ensuring business performance, financial services institutions are learning that they can leverage operational risk management to improve performance in other risk management disciplines within their organizations. Join OpenPages in this seminar to learn how organizations are leveraging Operational Risk towards an Integrated Enterprise Risk Management approach. The OpenPages Operational Risk Management solution automates the process of identifying, measuring, monitoring and managing operational risk, while integrating all risk data, including risk and control assessments, loss events and key risk indicators.

「オペレーショナルリスク管理高度化のためのデータ分析について」

野村総合研究所
ERMプロジェクト部
上級研究員　小林　孝明

「ヨーロッパ株式市場に学ぶリスク分析」

欧州サイベース社
ヘッド・オブ・ストラテジー＆ソリューションズ
キース・ウッド

欧州の取引所では母国の取引所への上場義務が無く、さらに取引所と私設取引所 が同等に扱われており、取引所同士、または取引所と私設取引所が激しい競争を繰り広げられている中で、売買システムを提供する立場は法令で【最良執行】が義務付けられています。つまり、彼らは顧客の注文を価格の優劣で宛先をかえたり、複数取引所に分割注文を出し、約定が付いた宛先へオーダーを切り替えるなどの手法を提供する必要があるのです。これらの仕組みには複数の取引所・私設取引所から配信されるリアルタイム・データを活用できる基盤はもちろんのこと、リスク分析をするためのリスクデータウェアハウスの基盤が必要です。当セッションでは欧州の最先端取引システムで稼動しているサイベースの技術を現場レベルでご紹介します。

「金融危機後の外為市場とCLSの取組 (仮題) 」

CLS Group
土屋 潔 氏

金融危機以降、外為取引・決済関連で議論されたリスクや処理効率化を検証し、そのリスクに対してCLS銀行の果たした役割とこれからの課題を示す。

「Risk & Capital Measurement in Europe and the USA : Evidence from Recent Stress Testing Exercises
欧米金融機関におけるリスク並びにキャピタル分析 〜 直近のストレステストの結果から〜」

Cristiano Zazzara
Credit Business Unit Manager
MSCI Inc.

Financial Institutions have put a strong focus on improving and refining risk management practices after the recent financial market crisis. While their risk and capital management continuously evolve and improve, there is no assurance that all market developments, in particular those of extreme nature, can be fully anticipated at all times. To that end, risk managers in financial institutions need to have a clear understanding of the interaction between risk and macroec onomic factors. In this session we will describe and comment on the results of recent Stress Testing Exercises carried out in USA (by the FED) and Europe (by the CEBS, in cooperation with the ECB, national supervisory authorities and the EU Commission) to assess the financial institutions' possible shocks on credit and market risks, including sovereign risks. The involved financial institutions were responsible for running the Stress Tests using their intertional risk models.

Improving Risk Management for Settlements Systems and Financial Infrastructure Reform.

Junichi Shukuwa
Senior Manager
Corporate Planning Division
Economic Research Office
The bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.

Risk Management of Asset Management Company

Yasuharu Yamada
Executive Officer
General Manager, Legal & Compliance
Department
Head of Information Security Management Office
Mizuho Asset Management Co.,Ltd