金融リスクマネジメントフォーラム2014 〜グローバル金融規制環境下における、リスク管理と金融システム 2014年11月11日(火)/東京カンファレンスセンター 品川

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金融リスクマネジメント
フォーラム事務局

株式会社ICSコンベンションデザイン内
Tel: 03-3219-3587
Fax:03-3219-3627
E-mail: frisk@ics-inc.co.jp
担当: 今野、高坂

Agenda

9:30-10:20 基調講演1

金融機関のリスクガバナンスと国際金融規制

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
リスク統括部 副部長
勝藤 史郎 氏

10:30-11:20 パネルディスカッション

グローバルな金融機関規制の諸問題とストレスシナリオへの対応

  • 東京海上ホールディングス株式会社
    リスク管理部長
    滝澤 俊平 氏
  • 有限責任監査法人トーマツ
    アドバイザリー事業本部
    リスク管理戦略センター
    中山 貴司 氏
  • 三井住友信託銀行
    リスク統括部 マーケットリスク統括グループ長
    多良 康彦 氏
  • 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
    リスク統括部 副部長
    勝藤 史郎 氏

<モデレーター>

グッゲンハイム パートナーズLLC
日本駐在事務所 在日代表
シニア・マネージング・ディレクター
酒井 重人 氏

11:20-11:40 コーヒーブレイク
11:40-12:20 リードスポンサーセッション

金融機関の次世代統合リスク管理について

SAP SE
インダストリー・ビジネス・ユニット
チーフ・ソリューション・エキスパート
ヴォルカー・モール

金融機関は、IFRS4、IFR9あるいはソルベンシーⅡのような新たな規制に迅速に対応しながら、リスクの統合的な把握・管理および自己資本の確保を行い、企業の戦略目標を達成していくことが求められています。本セッションでは、SAPが行っている統合リスク管理の取り組みと実績についてご紹介します。

12:20-13:20 ランチョンレセプション
(立食ビュッフェの用意がございます、是非ご参加ください)
  A-Track B-Track
13:20-14:00 A-1  B-1

リアルワールドと、リスクニュートラルにおける円金利モデルの一貫性

ニューメリックス・ジャパン株式会社
Senior Financial Engineer
ユン チャン・ヒョク 氏

近年の新たな傾向として洗練された確率的シミュレーションフレークワークが注目されており、その確率的シミュレーションフレークワークでは、リスクニュートラルシナリオおよびリアルワールドシナリオを生成することができます。また、リスクニュートラルモデルとリアルワールドモデル間のダイナミックスに一貫性をもたせれば、統合した確率的な枠組みを構築することが可能となります。そのような統合した確率的な枠組みを構築するために最も重要なことは、リスクニュートラルとリアルワールドのシナリオ生成において、最適なモデルとキャリブレーションメソッドを選択することです。当セッションでは、モデル選択基準と個別のキャリブレーション手順が各手段の目的に合うように紹介されます。

金融機関におけるリスク管理の方向性

EMCジャパン株式会社
RSA事業本部 事業推進部 /ビジネスデベロップメントマネージャー
松島 伸恵 氏

本セッションでは、主に米国金融機関でのリスク管理の事例を基に、組織のリスクに関する議論をどのように行うのが主流になりつつあるのかについてご説明します。 昨今、さまざまなリスクが組織を取り巻き、リスク管理を行うこと自体が困難となっています。そして金融庁から発表された金融モニタリング基本方針では統合的リスク管理が重点項目として、明示されています。実際にどのようなリスク管理を行うことで効率的かつ戦略的な組織運営が実現できるのかを、海外での事例を交えご説明いたします。

14:10-14:50 A-2 提供:MathWorks Japan B-2

経済指標連動ポートフォリオの下方リスク推定について

年金積立金管理運用独立行政法人
調査室・室長代理
山下 隆 氏

近年、伝統的なMarkowitzモデルに代わり、下方リスクに着目したポートフォリオ構築方法が注目されている。また、年金運用など長期運用では、物価などの経済指標に連動することが求められることがある。この発表では、確率変数をトラック目標にもつポートフォリオの下方リスクの推定について説明する。
※MathWorks Japanスポンサー講演

 

グローバルな規制に対応した総合ソリューション

ブルームバーグ L.P.
アジア太平洋地区 Pricing Specialist 責任者
ディバル ビハルジャ

ブルームバーグの規制・会計対応ソリューションは、クレジットにフォーカスした分析、自己資本比率計算、公正価値会計における市場データの提供や、流動性分析等々、金融法人が当局規制や会計における情報開示に利用いただける総合的なソリューションについてご紹介いたします。

 

14:50-15:10 コーヒーブレイク
15:10-15:50 A-3 特別講演

リスクアペタイト・フレームワークによる収益力強化とガバナンス透明化
~企業価値向上のための外部ステークホルダーの役割

有限責任監査法人トーマツ
アドバイザリー事業本部
リスク管理戦略センター
中山 貴司 氏

16:00-17:00 基調講演2

資産運用会社のリスク管理(フィデューシャリーデューティーを中心として)

みずほ投信投資顧問株式会社
常務取締役 兼 常務執行役員
リスク管理グループ長
山田 康 治 氏

注)上記アジェンダは暫定的なものであり、題目・内容・スピーカー共に変更の可能性があります。